| TPPE33 |
Portföljförvaltning, 6 hp
/Portfolio Management/
För:
I
Ii
Y
|
| |
Prel. schemalagd
tid: 30
Rek. självstudietid: 130
|
| |
Utbildningsområde: Teknik
Huvudområde: Industriell ekonomi Nivå (G1,G2,A): A
|
| |
Mål:
IUAE-matris
Efter fullgjord kurs skall teknologen
- Kunna förklara förvaltningsstrategier för portföljer med finansiella instrument
- Kunna utveckla och använda en- och flerfaktormodeller för att prognostisera förväntade portföljresultat
- Kunna tillämpa modern portföljteori för att bestämma optimal förvaltning
- Kunna utvärdera portföljförvaltning utifrån modern portföljteori
|
| |
Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundkurs i optimeringslära, matematisk statistik och grundläggande kurser om finansiella instrument
OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.
|
| |
Påbyggnadskurser
Finansiell optimering
|
| |
Organisation:
Föreläsning, datorlaboration
|
| |
Kursinnehåll:
- Portföljförvaltning: Tillgångsklasser; Aktiv/passiv förvaltning; Hedgefonder, Uppföljning
- Grundläggande avkastnings- och riskberäkningar
- Markowitz portföljvalsteori
- Capital Asset Pricing Model: Grund- och modifierade versioner
- Flerfaktormodeller: Arbitrage Pricing Theory och empiriska modeller
- Prestationsmätning via en- och flerfaktormodeller.
- Riskmätning och övervakning
- Metoder för val av förvaltare och dekomponering av förvaltarprestationer
|
| |
Kurslitteratur:
Amenc och Le Sourd: Portfolio Theory and Performance Analysis
|
| |
Examination: |
PRA1
|
Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter (U,3,4,5)
|
6 hp
|
| |
|
|