| TPPE32 |
Finansiell riskhantering, 6 hp
/Financial Risk Management/
För:
I
Ii
MMAT
Y
|
| |
Prel. schemalagd
tid: 30
Rek. självstudietid: 130
|
| |
Utbildningsområde: Teknik
Huvudområde: Industriell ekonomi Nivå (G1,G2,A): A
|
| |
Mål:
IUAE-matris
Fokus i kursen är att skapa en förståelse för hur risker påverkar såväl finansiella- som icke-finansiella institut och hur dessa kan mäta, kontrollera och påverka finansiellt risktagande.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för olika synsätt på risk och hur risk relaterar till förväntad avkastning.
- Beskriva och urskilja olika finansiella och icke-finansiella risktyper samt kunna förklara hur dessa samverkar.
- Beskriva, implementera, analysera och jämföra metoder för att mäta risk, utvärdera olika riskmått samt för att analysera och prognostisera finansiella tidsserier.
- Härleda centrala resultat och genomföra beräkningar för olika riskmått.
- Förklara hur regelverk och direktiv påverkar finansiella marknader.
- Presentera egna studier och kritiskt granska andras studier om finansiell riskhantering.
- Tillämpa metoder för etisk analys av risker kopplade till finansiella marknader samt uppvisa förmågan att systematiskt reflektera och diskutera kring hur finansiella risker påverkar samhället i stort.
|
| |
Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundkurs i matematisk statistik, sannolikhetslära, linjär algebra, analys samt grundkurs(er) om finansiell teori och finansiella instrument (Corporate finance och/eller Finansiella marknader och instrument eller jämförbara kurser)
OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.
|
| |
Påbyggnadskurser
Portföljförvaltning, Finansiell värderingsmetodik, Finansiell optimering
|
| |
Organisation:
Kursen är uppbyggd utifrån filosofin att lära genom att göra. Därför läggs stor vikt vid att tillämpa inhämtad teori på praktiska problem med hjälp av verktyg som används på finansiella marknader. Undervisningen ges som föreläsningar, seminarieuppgiftshandledning och seminarier. Seminarierna kommer att ägnas åt redovisning och diskussion av gruppvisa inlämningsuppgifter.
|
| |
Kursinnehåll:
- Finansiella risktyper (Marknads-, kredit-, likviditets- och operativ risk)
- Affärsrisker (Strategiska-, makroekonomiska och politiska risker)
- Analys av finansiella tidsserier (Deskriptiv statistik, empiriska egenskaper)
- Prognosticering av volatilitet och korrelation (EWMA, GARCH, Maximum-likelihood estimering, Copula)
- Riskmått (Value-at-Risk, Expected shortfall, Extremvärdesteori, Back-testing, Stress-testing)
- Regler och direktiv (Basel I, II och III, Solvens II)
- Mappning av risk (Riskfaktorer)
- Etisk riskanalys
|
| |
Kurslitteratur:
Hull J.C., Risk Management and Financial Institutions
|
| |
Examination: |
MUN2
UPG2
|
Muntlig tentamen (U,3,4,5)
Godkända seminarieuppgifter (U,G)
|
4 hp
2 hp
|
| |
|
|
|