| TPPE80 | Finansiell värderingsmetodik, 6 poäng /Financial Valuation Methodology/ För: I4, Ii4 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Produktionsekonomi | ||
| Fördjupningsnivå: D | ||
| Mål: Kursen avser att förmedla fördjupade kunskaper om finansiell värderingsmetodik, främst avseende finansiella derivatinstrument. Kursen skall också ge kunskap om hur värderingsteknik för finansiella instrument kan användas för reala tillgångar. Vidare kommer också olika modeller för räntans terminsstruktur att behandlas. Förkunskaper: TPPE 05 Investeringsbedömning och finansiella marknader, TPPE 63 Investerings- och finansieringsteoriPåbyggnadskurser: TPPE 81 Finansiell riskhanteringOrganisation: Undervisningen kommer i stor utsträckning att bedrivas via seminarier med inlärningsmål samt via ett antal mindre gruppuppgifter. Antalet föreläsningar av traditionell typ är förhållandevis litet.Kursinnehåll: Värdering av optioner med binomialträd. Orientering om kontinuerliga stokastiska processer. Optionsvärdering i kontinuerlig tid. Alternativa optionsmodeller och exotiska optioner. Värdering av optioner på terminer och valutor. Numeriska metoder för PDE och Monte Carlo-simulering. Modeller för räntans terminsstruktur. Värdering av räntederivat.Kurslitteratur: Hull, J.C., Options, Futures, and Other Derivaties, Prentice Hall. Ytterligare litteratur meddelas senare. | ||
| UPG1 | Bedömning av seminarie- och projektuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt. Muntlig tentamen. Slutbetyget är en sammanvägning av samtliga delprestationer., 6 p. | |
Undervisningsspråk är Svenska.
Studierektor: Peter Hultman