studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller, 6 hp
/Stochastic Processes Applied to Financial Models/

För:   I   Ii   MMAT   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Matematik, tillämpad matematik

  Mål:  IUAE-matris
Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om stokastiska processer och Black-Scholes modell. Efter genomförd kurs skall den studerande:
  • kunna redogöra för avancerade satser och begrepp inom teorin för stokastiska processer som t.ex. Kolmogorvs extensionteorem, ergodicitet i tidsdiskreta Markovkedjor, Kolmogorovs differentialekvationer för tidskontinuerliga Markovkedjor, Wiener processen, Ornstein-Uhlenbeck processen, stokastisk Itô-integral, Itô-formel, Martingaler i diskret och kontinuerlig tid, Doleansmått samt stoppning
  • kunna konstruera lösningar till stokastiska differentialekvationer
  • med hjälp av två olika tillvägagångssätt kunna beskriva Black-Scholes formeln, å ena sidan med hjälp av den geometriska Brownska rörelsen och motsvarande partiella differentialekvationer, å andra sidan med hjälp av pristeorins fundamentalsats
  • kunna beräkna ett korrekt pris på vissa värdepapper med hjälp av Black-Scholes formel


      Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
    Linjär algebra, analys, en grundkurs i sannolikhetslära.

    OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

      Organisation:
    Föreläsningar och lektioner.

      Kursinnehåll:
    Martingaler, Markov processer, stokastiska integraler, stokastiska differentialekvationer, Brownsk rörelse, Itôs formel, Girsanovs sats, diffusionsprocesser, slumpvandring, Ising modell, Black-Scholes formel, riskneutral värdering, volatilitet, geometrisk Brownsk rörelse och statistisk analys av aktiekurser.

      Kurslitteratur:
    Wolfgang Paul, Jörg Baschnagel: Stochastic Processes: From Physics to Finance

      Examination:
    TEN1
    En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
    6 hp
     



    Undervisningsspråk är Engelska.
    Institution: MAI.
    Studierektor: Ingegerd Skoglund
    Examinator: Jörg-Uwe Löbus
    Länk till kurshemsida på kursgivande institution
    Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

    Engelsk kursplan

    Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

    Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

    Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

    Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

    Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


    Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
    Senast ändrad: 11/30/2015