| TPPE61 |
Finansiell optimering, 6 hp
/Financial Optimization/
För:
I
Ii
MMAT
Y
|
| |
Prel. schemalagd
tid: 22
Rek. självstudietid: 138
|
| |
Utbildningsområde: Naturvetenskap
Huvudområde: Industriell ekonomi, Matematik, Tillämpad matematik Nivå (G1,G2,A): A
|
| |
Mål:
IUAE-matris
Kursen skall ge insikt i hur finansiella beslutsproblem kan modelleras och lösas med optimeringsmetodik och ge praktisk erfarenhet av användning av optimeringsmetoder på finansiella beslutsproblem. Efter fullgjord kurs skall studenten:
- redogöra för stokastiska optimeringsmodeller
- kunna planera, konstruera och implementera finansiella optimeringsmodeller (Asset Liability Management modeller) och utvärdera dessa
- redogöra för Mean-Variance modellen
- redogöra för Value at Risk, Conditional Value at Risk och Hedging ur ett optimeringsperspektiv
|
| |
Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Optimeringslära och Matematisk statistik.
Kurserna Finansiella marknader och instrument, Finansiell värderingsmetodik och Portföljförvaltning eller motsvarande kurser är önskvärda, men ej nödvändiga.
OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.
|
| |
Organisation:
Kursen består av en eller två projektuppgifter som löses i grupp. Projektarbetet är ej schemalagt. Föreläsningar och handledning stödjer projektarbetena. Innehållet på föreläsningarna styrs av projektens behov. Vid seminarier redovisas och diskuteras projekten.
|
| |
Kursinnehåll:
Stokastisk optimering. Asset Liability Management modeller. Mean-Variance modellen, Conditional Value at Risk och Hedging. Konstruktion av jämna räntekurvor.
|
| |
Kurslitteratur:
Kompletterande material.
|
| |
Examination: |
PRA1
|
Muntlig och skriftlig redovisning av projekt. Närvaro vid övriga redovisningsseminarier (U,3,4,5)
|
6 hp
|
| |
|
Individuell skriftlig redovisning av laboration. |