| TPPE32 |
Finansiell riskhantering, 4 p
/
6 hp
/Financial Risk Management/ |
||
Prel. schemalagd
tid: 26 |
|||
|
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Industriell ekonomi Nivå (A-D):C Huvudområde: Industriell ekonomi Nivå (G1,G2,A): A |
|||
|
Mål:
Kursen avser att förmedla kunskaper om olika metoder för att mäta, kontrollera och påverka finansiellt risktagande. Efter kursen förväntas studenten kunna beskriva olika delrisker och ge en övergripande förklaring på hur de kan hanteras. När det gäller främst marknadsrisk förväntas studenten kunna använda statistiska prognosmetoder för olika delpositioner samt att utifrån dessa beräkna den totala positionens risk, antingen direkt eller via någon faktormodell. Centralt i kursen är måttet Value-at-Risk, VaR, och studenten förväntas efter kursen förutom att kunna redogöra för måttet som sådant också kunna använda olika beräkningsmetoder, främst avseende marknadsrisk, samt kunna göra validitetsberäkningar för implementerade system. Studenten skall också kunna beskriva de olika komponenterna i kreditrisk samt kunna redogöra för olika ansatser att mäta dessa. Dessutom skall studenten ha kunskaper om hur finansiell riskhantering organiseras i företag och om hur målkonflikter mellan olika delar i företaget undviks. |
|||
| Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan) Finansiella marknader och instrument OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande. |
|||
| Påbyggnadskurser Portföljförvaltning, Finansiell optimering |
|||
| Organisation: Undervisningen ges som föreläsningar och seminarier. Seminarierna kommer att ägnas åt redovisning och diskussion av gruppvisa inlämningsuppgifter. |
|||
| Kursinnehåll: Finansiella risktyper. Traditionella riskmått. Prognosticering av volatilitet och korrelation. Value-at-Risk. Uppföljnig av prognosmodeller. Kreditrisk och kreditderivat. Operationell risk och likviditetsrisk. Basel-direktiven. Organisation av riskhantering. |
|||
| Kurslitteratur: Hull J.C. (2007), Risk Management and Financial Institutions |
|||
| Examination: | |||
| MUN1 UPG1 |
Muntlig tentamen (U,3,4,5) Godkända seminarieuppgifter (U,G) |
5 hp 1 hp |
|
Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IEI.
Studierektor: Martin Kylinger
Examinator: Peter Hultman
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: IndEk&Logistik
Engelsk kursplan
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.
Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.
Kursplanen gäller för 2009 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.
 |
||||||
| ||||||