| TAOP55 |
Finansiell optimering, 3 p
/Financial Optimization/ |
||
|
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Matematik Nivå (A-D):D |
|||
|
Mål:
Att ge insikt i hur finansiella beslutsproblem kan lösas med optimeringsmetodik. Att ge praktisk erfarenhet av användning av optimeringsmetoder på finansiella beslutsproblem. |
|||
| Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan) Optimeringslära grundkurs (TAOP02) och Matematisk statistik I, grundkurs (TAMS15) (eller motsvarande kurser på andra program). Kurserna Investeringsbedömning och finansiella marknader (TPPE05), Finansiell värderingsmetodik (TPPE80) och Finansiell riskhantering (TPPE81) är önskvärda men ej nödvändiga. OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande. |
|||
| Organisation: Kursen består av två till tre projektuppgifter som löses i grupp. Projektarbetet är ej schemalagt. Föreläsningar och handledning stödjer projektarbetena. Innehållet på föreläsningarna styrs av projektens behov. Vid seminarier redovisas och diskuteras projekten. |
|||
| Kursinnehåll: Förstå stokastiska optimeringsmodeller, konstruera optimeringsmodeller av realistiska finansiella beslutsproblem (Asset Liability Management modeller) och utvärdera dessa. Förståelse ur ett optimeringsperspektiv av Mean-Variance modellen, Value at Risk, Conditional Value at Risk och Hedging. |
|||
| Kurslitteratur: Luenberger(1997): Investment Science. Kompletterande material. |
|||
| Examination: | |||
| PRA1 |
Muntlig och skriftlig redovisning av projekt. Närvaro vid övriga redovisningsseminarier. |
3 p |
|
Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: MAI.
Studierektor: Mathias Henningsson
Examinator: Jörgen Blomvall
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig utbildningsnämnd: UNI
Engelsk kursplan
Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.
Kursplanen gäller för 2003.
 |
||||||
| ||||||