| TPPE80 |
Finansiell värderingsmetodik, 6 p
/Financial Valuation Methodology/ |
||
Prel. schemalagd
tid: 46 |
|||
|
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Produktionsekonomi Nivå (A-D):D |
|||
|
Mål:
Kursen avser att förmedla fördjupade kunskaper om finansiell värderingsmetodik, främst avseende finansiella derivatinstrument. Kursen skall också ge kunskap om hur värderingsteknik för finansiella instrument kan användas för reala tillgångar. Vidare kommer också olika modeller för räntans terminsstruktur att behandlas. |
|||
| Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan) TPPE05 Investeringsbedömning och finansiella marknader, TPPE63 Investerings- och finansieringsteori OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande. |
|||
| Påbyggnadskurser TPPE81 Finansiell riskhantering |
|||
| Organisation: Undervisningen kommer i stor utsträckning att bedrivas via seminarier med inlärningsmål samt via ett antal mindre gruppuppgifter. Antalet föreläsningar av traditionell typ är förhållandevis litet. Kursen påbörjas under Ht2 och slutförs under Vt1. |
|||
| Kursinnehåll: Värdering av optioner med binomialträd. Orientering om kontinuerliga stokastiska processer. Optionsvärdering i kontinuerlig tid. Alternativa optionsmodeller och exotiska optioner. Värdering av optioner på terminer och valutor. Numeriska metoder för PDE och Monte Carlo-simulering. Modeller för räntans terminsstruktur. Värdering av räntederivat. |
|||
| Kurslitteratur: Hull, J.C., Options, Futures, and Other Derivaties, Prentice Hall. Ytterligare litteratur meddelas senare. |
|||
| Examination: | |||
| UPG1 |
Bedömning av seminarie- och projektuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt. Muntlig tentamen. (U,3,4,5) |
6 p |
|
| Slutbetyget är en sammanvägning av samtliga delprestationer. | |||
Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IPE.
Studierektor: Janerik Lundquist
Examinator: Peter Hultman
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig utbildningsnämnd: UNI
Engelsk kursplan
Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.
Kursplanen gäller för 2006 enligt beslut av ansvarig utbildningsnämnd.
 |
||||||
| ||||||