Visa engelsk kursplan

KURSPLAN

Ekonometrisk teori och analys, 15hp

Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs Huvudområde Nationalekonomi Ämnesområde Nationalekonomi - NA1   Kurskod   730A16

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - självständigt genomföra typiska ekonometriska studier inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska metoden. - teoretiskt analysera de vanligaste problemen och lösningar i ekonometriska studier baserade på tvärsnittsdata, paneldata eller tidsseriedata. - redogöra för ekonometriska problem och lösningar i samband med selektiva urval och icke-stationära tidserier. - redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller. - redogöra för hur man kan se makroekonomiska och finansiella tidsserier som resultatet av en underliggande datagenererande process och hur detta styr modellering, prediktion, och inferens.

Kursinnehåll

Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressionsmodellen är starkt begränsad i sina applikationer. Därför går denna kurs vidare med syftet att deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och praktiskt genomföra mer avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att kunna läsa och orientera sig inom modern empirisk forskning. Exempel på moment som tas upp är paneldata där data består av en serie observationer över tiden av samma enhet, modeller där den beroende variabeln är censurerad eller begränsad i någon form så att den t.ex. aldrig kan vara negativ eller har två möjliga utfall typ noll (inget hände) eller ett (något hände), vi talar om Tobit, Probit, Logit och andra liknande modeller. I samband med dessa modeller diskuteras också ”sample selection” problem och s.k. ”Heckit modeller”, dvs. när observationer på den beroende variabeln inte har genererats från ett slumpmässigt urval utan har genererats via en annan process. Exempel på det senare är när samplet bara består försökspersoner som frivilligt anmälde sig till att delta i experimentet, eller de variabler som går att mäta som t.ex. lönerna hos kvinnor som valt att förvärvsarbeta istället för att välja någon annan sysselsättning. Vidare behandlas modellerandet av multivariata ekonomiska tidserier som oftast är icke-stationära och som dessutom består av olika komponenter. I detta sammanhang behandlas tester för icke-stationaritet och kointegration. Vidare behandlas de vanligen förekommande modellerna för att predicera och analysera ekonomiska tidserier i form av vektor autoregressiva modeller, felkorrigerings modeller osv. Även modeller för tidsvarierande varianser Generalized AutoRegressive Heteroscedastic (GARCH) modeller behandlas.

Undervisning/Arbetsformer

Kursen blandar föreläsningar, seminarier och labrationer. Det bör understryckas att kursen förutsätter att deltagarna använder kursmaterialet och övar modellering på egen hand. Den schemalagda tiden för datorlabrationer är till för att introducera problemställning. Det är inte tänkt att deltagarna skall slutföra labrationsuppgifter inom den schemalagda tiden för labrationer.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig examen. För godkänt betyg krävs godkänt på alla obligatoriska inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp och Nationalekonomi, fördjupningskurs, 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. samt genomgången grundkurs i Ekonometri, 7,5 hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Betyg

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd

Kursbevis

Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU

Kurslitteratur

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Övrigt

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Ekonometrisk teori och analys Econometric Theory and Analysis   Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling             Dnr: 2009-00594 och 2009-00595   Kurskod: 730A16           Provkoder: (se förteckning i LADOK)       Ämne: Nationalekonomi                       Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde   A1X   Avancerad       SA   Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-09-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.